Как создать свой socks5 proxy-сервер

Если у вас нет своей VDS

Регистрируемся на digitalocean.com

Создаем новый droplet любой конфигурации, минимальный стоит 5$/месяц, трафик 1TB, чуть дороже 10$/месяц — трафик 2TB, 20$ — 4TB

https://www.digitalocean.com/products/droplets/

Операционная система Ubuntu 17.10 x64 вполне подойдет

Minimal server configuration

Рекомендуемая минимальная конфигурация сервера, предлагающая базовые функции SOCKS без какой-либо проверки подлинности. Конфигурация, описанная здесь, не является наименьшей возможной конфигурацией, но структурирована для облегчения отладки и расширения. Каждый раздел конфигурационного файла обсуждается отдельно. Минимальный  файл указан в конце страницы. Последующие страницы расширяют минимальную конфигурацию, указанную здесь, для поддержки более сложных сценариев использования.